宏觀經濟研究范疇精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術，我們為您準備了不同風格的5篇宏觀經濟研究范疇，期待它們能激發您的靈感。

篇1

關鍵詞：宏觀經濟學；社會科學方法論；實證主義；人文主義

中圖分類號：F015 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2014）05-00-01

宏觀經濟學是一門復雜的學科，其中充斥著許多人為因素的不確定性，因此必須遵循某種方法論來減少這種不確定性。本文通過實證主義和人文主義范式分別來闡述，指出研究宏觀經濟學問題必須注重與方法論的結合。

一、宏觀經濟學的特殊性

宏觀經濟學有其特殊性，正是由于這種特性使宏觀經濟研究變得復雜多變。一是，整體性。宏觀經濟的整體性是指宏觀經濟雖然針對不同的主體可能有不同的經濟行為，而且經濟行為的范疇會存在差異，但是從宏觀層面的經濟來講，其整體性不可忽略。也就是說，社會也好，各級政府也罷，它們在宏觀經濟方面都必須以整體利益為出發點，在制定政策措施時，必須相互配合以達到共同的目標。二是，社會性。宏觀經濟的社會性是指宏觀經濟從整個社會的角度出發，要從宏觀的層面上把控整個國家乃至社會的經濟局面，正如本文的前一部分所述，社會及各級政府作為宏觀經濟的主體，使得它們的經濟行為具有了一定的社會責任。三是，協調性。宏觀經濟的協調性是指通過宏觀經濟活動，要促進社會各個領域的共同而協調的發展。從歷史的發展長河來看，任何一個階段的發展與進步在不同利益群體方面都不可能以同樣的速度進行，也就是存在著不同步性，在這種情況下，協調顯得尤為重要。

二、宏觀經濟學研究中存在的問題

由于宏觀經濟的特殊性的存在，要想準確研究宏觀經濟具有一定的難度。宏觀經濟研究成果普遍缺乏科學性和創造性。科學性是要求學術成果所表述的內容具有可靠性，體現在論據要準確翔實，文字表述精煉不可含糊其辭，許多經濟學研究達不上要求。研究成果的創新性要展現研究的解決和分析問題的能力，但實際上大多數研究成果不是材料堆砌，就是過多借鑒別人的理論缺乏自己的創見。像多數論文的文獻綜述部分都是材料堆砌而成，以時間為序最多，卻沒有時間地點提出理論的緣由等，這樣的綜述意義不大。研究成果中的模型的“借鑒”，幾乎都是直接照搬國外的東西，再直接用中國的數據進行檢驗，而數據的質量又不高，只要得出結論就可以，不管其正確與否。

三、方法論的必要性

方法論的定義為多種多樣，《韋伯斯特大學詞典》將方法論定義為“做某件事，或為做某件事的方式、技術或過程”。但在《應用經濟學方法論》這邊書中，方法論一詞實證指：給定領域中進行探索的一般方法的研究。因而，經濟學研究方法論就是對經濟學研究的一般方法的研究。書中方法一詞指的是：用于完成一個既定目標的具體技術或工具，這種用法和國家科學院科學指導委員會的用法一致。在社會科學方面，社會研究方法是通過科學的方法，系統地收集和分析關于社會現象的資料，并在此基礎上對相關的社會現象及其本質和規律做出科學認識的活動，是設計方法論的重要組成部分。

宏觀經濟學是建立在實踐基礎的研究，并沒有一個成熟的科學的理論研究方法，如果認為宏觀經濟學科的理論不需要經過科學的檢驗和檢測就能成功，這顯然是不對的。現代宏觀經濟理論如果想要發展就必須上升到理性的高度，從而形成科學的行為準則，同時這種“行為準則”在不斷的進步和發展中形成科學的“方法論”。在宏觀經濟學科研究領域，“方法論”十分重要，它是現代科學和經濟理論研究領域的核心問題。因此，對我們科學地學習和研究宏觀經濟學科研究是至關重要的，也是不可或缺的。

四、從社會科學方法論角度研究宏觀經濟理論

（一）實證主義

從研究特征來看，實證主義社會學對“科學建構”的強調依賴于把自然科學作為社會理論構造的模式，強調科學就在于說明現象的成因，對現象的未來進行分析和預測。并對自然科學這種普遍性和精密性的精密性，主張重量化的研究方法，因此實證主義主張以事實說話，從宏觀經驗事實來研究宏觀經濟問題。定量研究是實證主義方法論的具體化，它側重于對宏觀經濟數據的數量分析和統計計算。實際上，實證主義研究早已滲透到不管是社會科學還是自然科學研究中。實證主義研究有著其他方法所無法比擬的優點，如自行檢驗。實證主義在研究宏觀經濟中有很多的內在的檢驗，這些檢驗可以驗證和控制經濟學家在自己能力范圍外的研究結論。

但是實證主義分析是基于特定引導假定下，而特定引導假定本身就存在主觀性，而這兩者又是無法隔離的，因此實證主義不是撇開價值觀純粹的科學研究，不同的經濟經濟學家對于同一現象的實證研究會得出不同的結論。

（二）人文主義

經濟學是關于人的學問，不僅要研究資源配置問題還要研究理想人行為的問題，經濟學研究一方面要注重效率，另一方面還要關注人的倫理道德。經濟學的核心和基礎上價值論，經濟學研究的目的是促進人和社會的全面發展。人文主義強調收集信息，從整體上進行理解和詮釋。它注重定性研究，并偏重本分析或敘事表達，它們認為人力的行為是多樣化的，個人根據自己的實踐情況來決定自己的行為。人文主義的社會價值是傾向于對人的個性的關懷。因此人文主義從定性的角度出發，來研究宏觀經濟問題，并讓宏觀經濟理論向對人們有價值的方向發展。注重強調反對暴力，主張自由平等和自我價值體現的一種哲學思潮與世界觀。自由公平可以促進經濟發展，而宏觀經濟發展又必須以自由公平為基礎和前提。

參考文獻：

[1]沈軍，白欽先.論金融研究方法論的范式轉換[J].經濟論壇，2006（5）：123-128.

[2]孔祥毅.山西金融史及其研究.2013.

篇2

[關鍵詞]經濟學國際金融危機挑戰

世紀的新技術革命開啟了人類社會生活的新時代。但時至今日，現代經濟學的基礎理論研究遠遠地落后于這個時代，不能有效地為現實經濟的運行和發展服務。從人類思想發展的根基講，當代人更應該看到的是，2008年爆發的國際金融危機不僅是對世界上各個國家或地區的經濟能否盡快復蘇,提出了現實的挑戰，更是對于現代經濟學的基礎理論研究提出了嚴峻的挑戰。

一、挑戰經濟人假設經濟學的研究

需要有前題假設。此次國際金融危機的爆發表明，現代經濟學的經濟人假設是于學理不通的，存在著顯而易見的內在缺憾。由于人是具有社會性的，因而，作為經濟學研究假設前提的經濟人，不能只表示個體經濟人，還必須有對社會經濟人的假設抽象。缺失社會經濟人假設的經濟學研究只能從社會經濟中的個體出發分析和探討人類的經濟行為，在宏觀經濟領域的研究是難以展開的。迄今為止，現代經濟學的宏觀經濟理論仍只是局限于解釋經濟個體之間的利益之爭，沒有能夠體現出更高層次上的對社會整體利益的理性思和自覺維護。在這種狀態下，已經進入21世紀的現代經濟學主要的宏觀經濟理論，不僅是不完全適用于像中國這樣快速發展的發展中國家，就是在其提出的發達市場經濟國家，也基本上不能被政府接受為宏觀調控的指導理論。因此，自覺地深化對于經濟人假設研究，增加社會經濟人假設，必將成為推動21世紀現代經濟學理論創新應對此次國際金融危機挑戰的制高點。作為現代經濟學宏觀理論研究必不可少的認識前提假設，不同于個體經濟人的社會經濟人至少應具有十大理性基點：保證國家經濟安全、保持經濟結構平衡、保護經濟發展活力、保障收入分配公平、嚴密控制貨幣管理、規范市場交易秩序、實現區域平衡發展、促進科學技術進步、全面實施社會救助、堅決落實天賦人權。為此，面對此次國際金融危機的挑戰，對于長期以來經濟人假設缺失社會性的問題，從今往后，現代經濟學的研究應當從實際出發，及時并積極地彌補這一缺憾。

篇3

論文摘要：數學化成為經濟學發展的主流趨勢，實證化和專門化、研究領域的非經濟化、假定條件的多樣化、證偽主義的普遍化、案例使用的經典化、學科發展的邊緣化、古典的均衡分析和現實的非均衡分析相互補充、理性預期和不確定性問題等趨勢強化，博弈論的應用范圍擴大，以及政府作為經濟學研究對象和宏觀經濟學與微觀經濟學的聯系得到共同重視。 

 

 

20世紀經濟學之所以產生諸多“革命”和理論創新，在很大程度上得益于其研究方法和角度的巨大變化。從某種意義上講，研究方法的演變體現經濟學的發展脈絡。舉其要者，研究方法的變化可歸納為以下十大趨勢。 

 

一、數學化成為經濟學發展的主流趨勢 

 

經濟學應用數學研究的專門化、技術化、職業化甚至到登峰造極的程度，使經濟學更嚴密，表達更準確，思維更成熟。主要表現在以下三點： 

第一，宏觀計量分析法是最大貢獻之一。諾貝爾獎獲得者克萊因從上世紀50年代最早提出宏觀經濟計量模型，為宏觀經濟研究開辟新的視野。此后，隨著大型計算機的誕生和使用，經濟結構的各種參數得以推算出來，為制定政策提供依據。第一代計量經濟學家的數理貢獻在經濟學方法論體系的整體性、嚴密性和形式化等方面發揮的巨大作用主要體現在宏觀經濟研究方面。中國經濟學深受其影響。經濟學理論與計量方法、計量模型，以及國民收入的核算體系緊密地結合在一起，使得宏觀經濟理論從未像現在這樣更貼近現實、更具實用性和可操作性。 

對比中國《經濟研究》和《美國經濟評論》，可以看到，自2002年開始，《美國經濟評論》上刊登的應用計量經濟學論文比重下降，而自2003年開始，《經濟研究》上刊登的應用計量經濟學的論文比重上升，開始超過《美國經濟評論》。① 

第二，計量經濟學長足發展并成為經濟學中一個極富魅力的分支，首先得益于統計學在經濟學中的廣泛使用，并最終成為構建計量經濟學體系的一個重要基礎。《1867-1960年美國貨幣史》是弗里德曼成功運用統計分析的一部經典性著作②，通過一系列的數據統計分析，得出貨幣數量的長期變化和實際收入的長期變化之間具有一種密切的相關性的結論，從而構建弗氏貨幣數量說。統計分析的運用不但支持計量經濟學的發展，還大大推動諸如發展經濟學、國際經濟學、技術進步和產業結構等新的理論分野和發展。 

但是，許多經濟學家都激烈抨擊濫用數學的現象。里昂惕夫在分析1972-1981年間發表在《美國經濟評論》上各種文章的類型之后，指出“專業經濟學雜志中數學公式連篇累牘，引導讀者從一系列多少有點道理但卻完全武斷的假設走向陳述精確而卻又不切實際的結論”。 

 

二、越來越呈現出實證化和專門化趨勢 

 

實證化，是經濟學研究和表述中，越來越注重對經濟現象的因果聯系進行客觀的、不帶有主觀選擇意味的研究。這是解決實際經濟問題的迫切要求。這種趨勢注重具體經濟而非一般性經濟問題的研究，注重經濟政策而非經濟理論研究。表現為經濟學研究目的的實用性，也表現為現實經濟問題對經濟理論研究的實證要求。與這種趨勢相關，整個西方經濟學理論的發展過程也發生兩次轉換，即先是由重視對經濟波動、就業和經濟增長問題的研究轉換到重視對財政赤字、通貨膨脹、匯率變動和國際收支逆差問題的研究之后，又轉換到重視對經濟周期、經濟增長問題的研究。 

專門化傾向，是實證化研究深入發展的結果，也是借助日益豐富的分析工具而產生的結果。專門化傾向，是指在現代經濟學的研究和表述方法方面，越來越多地使用一些特有的、非經濟學家一般不使用的方法、分析工具和專業術語，以至于出現只有受過專門訓練的人才能進行經濟學研究和分析、才能夠看懂經濟學論文。于是，由實證化傾向而來的專門化傾向，通過分析手段的發展和豐富，在加強實證研究技術化傾向的同時，又逐漸脫離實證化。這一特征從凱恩斯主義宏觀計量模型到貨幣主義和理性預期的動態模型，表現得越來越明顯。從長期來看，實證化和專門化的傾向仍然在加強，但二者之間的距離卻有加大的跡象。如非線性分析這類跨學科分析方法的引進，也許會引起經濟學的較大變化。 

 

三、均衡分析方法與非均衡分析方法并存的趨勢 

 

“新古典綜合派”在召回凱恩斯以前傳統的新古典微觀經濟學的同時，也在宏觀分析方面大膽地恢復均衡分析方法。因為“凱恩斯革命”打破的主要是自由放任經濟政策下市場自動均衡的實現和保持機制，而不是均衡分析方法本身。因此，新自由主義各派的經濟理論，始終堅持均衡分析的方法。在宏觀非均衡分析方面，成就最突出的是法國經濟學家讓-帕斯卡爾貝納西、馬林沃德，美國的霍瓦德和英國的波茨、溫特等人，他們不僅提出一套和凱恩斯理論體系完全相容的宏觀非均衡學說，而且運用這套理論對中央集權決策經濟的非均衡問題進行分析。正是這些人的努力，使得當代西方經濟學的分析方法得到進一步豐富和發展。盡管宏觀非均衡分析方法不如均衡分析方法的影響普遍，但它無疑具有旺盛的生命力，其影響也在逐步擴大。 

從廣義上看，均衡分析方法和非均衡分析方法并沒有本質上的差別，其不同點僅在于各自所涉及的均衡條件和水平的差異。值得注意的是，非均衡分析的研究對象更為現實一些，也更強調動態性。客觀上，均衡分析和非均衡分析都是對經濟現象某些方面的適當反映，二者雖有差別，但不是根本性的相互排斥，而是相互統一、相互補充的關系。 

 

四、假定條件的多樣化趨勢 

 

經濟學家們不得不或放寬假設，或修改前提，或一反傳統逆向假定，以構建和拓寬其研究領域，為重建和發展他們的理論，以反對和解釋來自對方的理論。例如，經濟人假定是微觀經濟學的核心，也是經濟學的基石之一。在20世紀中，經濟人假定的條件被不斷地修改、拓展，甚至批評和攻擊。凱恩斯經濟學的誕生被一些學者認為是對經濟人個體研究方法的最大“克服”，因為凱恩斯主義的基礎和歸宿都是圍繞總供給與總需求等一系列“總量”關系而展開的。貝克爾拓展經濟人假設，認為個人效用函數中具有利他主義的因素，這才是人類行為的一般性。鮑莫爾主張用“最大銷售收益來代替最大利潤的目標函數”，因為實證經驗表明經理層的薪金與銷售收益的關系大于它與利潤的相關程度。公共選擇學派提出的挑戰是，經濟人在追求個人利益最大化時，并不能得出集體利益最大化的結論，“阿羅定理”即可說明個人福利的簡單加總不一定與社會福利一致。新制度主義認為經濟人假定過于“簡單化”，因為除物質經濟利益以外，人還有追求安全、自尊、情感、地位等社會性的需要。

五、研究領域的非經濟化趨勢 

 

經濟學研究領域與范圍開始逐漸超出傳統經濟學的范疇，分析的對象擴張到小至生育、婚姻、家庭、犯罪等，大至國家政治、投票選舉、制度分析等。研究領域的這種“侵略”與擴張，被稱之為“經濟學帝國主義”。這取決于時代主題和研究角度的變化、個人興趣和專業特長的不同。 

 

六、強調理性、預期和不確定性問題的趨勢 

 

理性預期學派從通貨膨脹問題入手，強調理性和預期的問題，并由此否定政府干預的有效性，這對凱恩斯主義形成較大沖擊，也引起凱恩斯主義各派對理性和預期問題的重視。盡管在理性問題上各派未能取得共識，但關于預期的思想和方法的確滲入宏觀經濟學各流派之中。 

七、學科交叉的邊緣化趨勢 

 

經濟學的大家族中又派生出許多交叉學科和邊緣學派，例如，混沌經濟學、不確定經濟學、行為經濟學、法律經濟學、實驗經濟學等，百家爭鳴，相得益彰。這取決于經濟學家認識領域的拓寬和方法論的多元化，經濟學與其他學科的交流和相互滲透得以大大加深，大量非經濟學概念的引入使得當今的經濟學與百年前相比已面目全非。 

八、證偽主義的普遍化趨勢 

 

證偽主義經濟學方法論是實證主義方法論的一種邏輯延續。據統計，20世紀70-80年代的20年間，經濟學界出版50多本經濟學方法論的著作，其中幾乎都和證偽主義有一定的聯系，在1991年總結的當代經濟學家達成的13點共識中，有7個和證偽主義有直接聯系。布勞格在《經濟學方法論》中將20世紀經濟學方法演變史歸納為一句話：“證偽主義者，整個20世紀的故事”。實證主義和證偽主義是相互依存、相互促進的。新制度經濟學方法論既是證實的又是證偽的,在某種程度上還兼有歷史主義方法論的特點。 

 

九、案例使用的經典化趨勢 

 

經濟學中的“舉例”，不僅已經發展到“經典化”的地步，而且在有些定理中不舉例已不足以說明問題，甚至所舉的案例已具有不可替代性。這種案例的惟一性，既簡單明了、通俗易懂，又幾十年上百年一貫制，代代相傳。用案例闡明一個定理、寓意一個規律已經司空見慣，如“看不見的手”。 

 

十、博弈論的應用范圍擴大趨勢 

 

博弈論已延伸至政治、軍事、外交、國際關系和犯罪學等學科，但其在經濟學中的應用最為成功。博弈論研究的內容主要是決策主體的行為發生直接相互作用時的決策以及該決策的均衡問題。借助于博弈論這一強有力的分析工具，“機制設計”、“委托—”、“契約理論”等已被推向當代經濟學的前沿。20世紀經濟學及其研究方法的深化,還表現在： 

1、第一次把政府作為經濟活動的一個部門來對待。不僅將政府的經濟活動納入到宏觀經濟活動中，而且將政府的經濟行為和經濟政策作為能動的經濟力量加以運用，使之成為影響和調節宏觀經濟活動與狀況的重要機制之一。政府支出不斷膨脹、效率低下是官僚主義的惡果，其原因是存在“政府失靈”，因此，市場是解決問題的惟一選擇。③ 

2、宏觀和微觀的聯系得到宏觀經濟學和微觀經濟學的共同重視。 

 

注釋： 

① 成九雁、秦建華.計量經濟學在中國的發展軌跡[j].經濟研究，2005（04）：113-124. 

② mary s.morgan，the history of econometric ideas，new york:cambridge university press，1990. 

③ 參見〔法〕亨利·勒帕日.美國新自由主義經濟學[m].北京大學出版社，1985：118-150. 

 

參考文獻： 

［1］ 〔英〕馬克·布勞格.經濟學方法論[m].北京:商務印書館，1992. 

篇4

[關鍵詞]“試錯法”改革 宏觀經濟微觀基礎 馬爾可夫過程假說

〔中圖分類號〕F015,F016〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕1000-7326(2007)01-0069-06

一、引言

1978年以來我國宏觀經濟的基本背景是漸進的和全方位的經濟轉型。即使現在的匯率制度改革、金融體系改革、國有企業改革仍然在摸索和實踐之中。我國經濟體制改革沿用“試錯法”（Trial and Error）的改革思路，但是“試錯法”意味著改革者不能區分轉型的長期影響和短期沖擊。而很多經濟現象長期和短期效應是相悖的（例如匯率貶值的J曲線效應、農業產量與農業基礎設施投入的關系等），這必然造成改革者走很多彎路甚至錯路。到了改革的深入階段，這種情況尤其嚴重。就目前情況來說，國內爭論的一個熱點，就是我國的教育、醫療、社會保障體制改革是否是有效的，有人甚至說，這些改革總體上是失敗的。以上問題的出現與對我國轉型經濟的研究現狀不無關聯。

目前關于轉型經濟的研究可以歸類為三種方法。（1） 制度經濟學分析，采用的是制度的比較靜態分析方法，如Sachs、[1] Jefferson和Rawski、[2]吳敬璉。[3]（2） 微觀領域的產業組織分析，主要采用靜態博弈方法或廠商行為方法，如Tian、[4] Bai [5] 和Svejnar [6]( P243-254 ) 等。這兩種方法的研究多采用靜態和確定性分析，忽略了動態和不確定性的影響。經濟人是前瞻性（forward-looking）的理性人，沒有理由不對未來進行預期；另外在中國經濟轉型中，存在巨大的不確定性，如工資體制改革引起了收入的波動，以及教育和社會保障體制改革引起了支出的不確定性等。但它們與本文的主旨不同，這暫且不談。（3） 宏觀方面的結構性宏觀經濟分析及實證分析。其中，結構經濟分析主要是利用國外現有理論直接構造結構性的宏觀經濟模型。但是這種方法肯定是誤導的，甚至是錯誤的。這是因為，國外宏觀經濟理論建立的基礎是完善的市場經濟體制，這與我國從計劃體制到市場體制的漸進轉型有著本質的差別。例如大多數對人民幣合意變動幅度的研究（Chou和Shih、[ 7 ] 張曉樸、[ 8 ] 林伯強[ 9 ] 等），主要是套用國外均衡匯率模型。但國外均衡匯率理論一般假定分析國家為小型開放經濟、產品市場自由競爭和要素國內自由流動，而這三個假定在中國無一成立。實證分析方面主要是利用中國數據進行各種計量回歸，有時在模型中考慮一些制度變量，如Cowgill[10]和Song[11]等。但是該做法在加入制度變量時十分主觀；另外，即使我們能夠確定那些制度變量會影響宏觀經濟，但對于這些制度變量如何進入模型，以及如何影響宏觀經濟這兩個問題，我們仍然是不清楚的。

總體上，目前中國經濟改革遇到了一些困難，這至少在部分上是中國經濟研究在方法上落后而導致的。筆者認為，解決這個問題的根本辦法是：首先對目前的“試錯法”改革方式進行規范和科學的理論化和量化，然后闡述特定制度和轉型背景下的我國宏觀經濟運行機制，最后，據此科學地設計制度轉型的推進進程。宏觀經濟運行機制是現實經濟人在一定約束條件下相互作用的經濟實現，而對理性的經濟人行為進行規范的描述，則又是科學地闡述我國宏觀經濟運行機制的前提。因此，解決（或至少部分解決）目前改革困境的出路在于：把現代宏觀經濟學的主流分析方法與我國經濟轉型的具體實踐有機地結合起來，重新建立我國經濟轉型時期宏觀經濟的微觀基礎理論，再把微觀研究運用到宏觀經濟分析。建立這樣的理論或模型，會對我國宏觀經濟政策的制定和經濟體制改革的安排起到重要的指南作用，這樣的模型和方法本身在理論上也是對經濟學的貢獻。

二、為什么要分析轉型時期宏觀經濟的微觀基礎

（一） 宏觀經濟的微觀基礎定義

所謂微觀基礎，應是指兩個方面的含義，微觀行為基礎和微觀制度基礎。微觀行為基礎是指代表性的經濟主體（通常假定是理性的）出于特定的動機（例如消費者追求效用最大化、廠商追求利潤或企業價值最大化等公理化假定），在資源約束下進行決策、決策實施和事后學習等的行為，以及把這種行為理論化和模型化的方法；微觀制度基礎是指經濟中現有的制度安排對微觀經濟主體行為的特定約束。則宏觀經濟的微觀基礎就應該是指：

“在經濟中現有制度安排、資源和信息的約束下，理性的經濟主體出于特定的動機而進行決策、決策實施和事后學習等的行為，以及把這種約束下的行為理論化和模型化的方法。”

（二） 微觀基礎的重要性

近年來，在國內外宏觀經濟學領域，加強微觀基礎研究的呼聲愈加高漲。那么，在宏觀經濟領域，微觀基礎到底有多重要？

對此，不同的經濟學家有著不同的看法。Snowdon等[12]對主流經濟學派主要經濟學家的訪問表明，大多數經濟學家傾向于認為微觀基礎十分重要，但并不代表宏觀經濟學的全部。微觀基礎研究的重要性表現在：首先，所有的宏觀現象都是許多微觀現象的加總；其次，沒有這種研究工具，經濟學就不再有許多內容，最終將演變成描述；最后，微觀基礎的研究能夠揭示一般經濟規律后面的深層次的淵源，使得我們對宏觀經濟的運行具有更深刻的理解。但這并不是說全部宏觀經濟學都必須從微觀經濟學基礎出發，有很多像IS―LM模型等那樣十分有用的模型，盡管這些模型并沒有從單個單位出發并從此建立起來。

實際上，如果經濟的結構穩定（例如完善的市場經濟），政府的政策行為也具有一致性，一般性的經濟理論加上經驗性的研究可能已經可以滿足一般的宏觀經濟分析需要。例如，就短期預測而言，一些實證模型，尤其是時間序列模型十分有用（Hanmilton）。[13]

（三）為什么要分析轉型經濟的宏觀經濟的微觀基礎？――“盧卡斯批評”的啟示

盡管在發達市場經濟條件下，微觀基礎研究并不能代表宏觀經濟學的全部，但是，微觀基礎對于研究轉型經濟中的宏觀經濟具有極其重要的意義。筆者認為，它代表了我國宏觀經濟研究唯一正確的方向。

為了說明這個問題，我們必須借鑒現代宏觀經濟理論的最新成果。在近幾十年宏觀經濟學的發展中，可能最有影響力的就是所謂的“理性預期革命”，“盧卡斯批評”（Lucas critique） 是其中的一個重要部分。盧卡斯(Lucas)[14] 在其經典的論文中指出：政策制定和實施者行為方式的變動，如果不考慮結構性經濟模型深層次參數（deep parameters），則計量經濟研究（尤其是凱恩斯式的Tinbergen框架研究）就將不可避免地導致模型分析和預測的系統性失誤。

對此，Lucas舉了一個極好的例子：如果你看到我在克拉克大街上駕車向北行使，你就猜測幾分鐘后我仍在同一條大街上朝北走，那么你就獲得了良好的（盡管不完全）預期的成功。但是你想預測如果克拉克大街關閉以后我的反應，那就應該想想我打算去哪里以及我另外可以選擇的路線有哪些。這個例子生動地說明了決策問題的本質和微觀基礎研究的重要性：如果想知道在政策的一些變化下，人的行為可能怎樣變化，那就有必要研究人們做出選擇的方式。

“盧卡斯批評”主要是針對宏觀經濟政策制定者的行為方式而言的。它雖然深刻，但忽視了對經濟主體賴以行為的制度背景的考慮。這可能是因為盧卡斯把分析建立在完善的市場經濟體制下，因而不必要過分強調制度背景。但在我國全方位和漸進的改革中，經濟制度一直處于深刻的變動中。這意味著傳統理論借以發揮作用的最基本的條件也都得不到滿足，更不用說政策制定者行為方式的變動了。可見，如果我們套用國外的模型來研究中國宏觀經濟，必然會導致模型的設定錯誤（specification error），而招致“盧卡斯批評”。而套用國外現有的理論直接構造中國的結構性宏觀經濟模型，正是當前研究我國宏觀經濟的主流方法之一。例如，劉小玄等[15]和Wang Xi[16]論證了在經濟轉型時期，由于特殊的晉升制度和“控制者收益”效應，我國國有經濟經理人同時存在數量與效益的雙重經營目標。而完全市場經濟中的廠商一般被假定只具有利潤這樣的效益目標。這就意味著國有經濟必然表現出異于完全市場導向廠商的特殊行為。此時，套用國外的廠商模型來分析國有經濟行為，方法必然錯誤。王曦[17] 對中國貨幣需求函數的分析也得出了類似的結論。實際上，不單是國有經濟行為與貨幣需求函數，類似的結論貫穿于中國宏觀經濟研究的各個方面。

傳統理論和模型之所以有效，正是因為它們是從一定假定條件（制度穩定、市場競爭性等）下對經濟主體進行微觀分析的基礎上得出的。而在我國，由于經濟轉型的作用，這些通常是合理的一般化假定條件都不能得到滿足。生搬硬套西方現成模型分析中國經濟在方法上是錯誤的，其結論會誤導。

解決問題的唯一方法是，把現代經濟理論和我國經濟轉型的特殊背景聯系起來，重塑轉型時期宏觀經濟的微觀基礎，建立推導真正符合我國宏觀經濟分析的理論和模型。

三、如何建立轉型經濟中宏觀經濟的微觀基礎

宏觀經濟學本身是一個充滿爭議的領域。由于經濟現象十分復雜，經濟學本身又同時具有社會科學和自然科學的雙重特征，對同一經濟現象會有不同視角的觀察，因此出現了不同的學派。目前國際上代表性的主流宏觀經濟學派有：新古典學派，代表人物是R. Lucas，T. Sargent和R. Barro等；以及新凱恩斯學派，以N. Mankiw，O. Blanchard和S. Fischer等為代表。雖然其觀點不同，但若深入考察其思想體系，我們會發現各個學派在分析思路上存在著相當的一致性，即首先是建立關于經濟人行為的若干公理，然后通過一定的技術模型化經濟人行為從而引出結論并指導政策。我們可以將其概括為公理化和邏輯化的分析方法。從這個角度看，轉型時期宏觀經濟的微觀基礎問題就包括建立轉型時期微觀行為的公理化體系；通過一定的方法對經濟人行為進行理論化并指導政策。邏輯化的分析方法通常與建模的技術相聯系，可以直接向主流學派借鑒，這里暫且不談。對經濟人行為的公理化假說是微觀基礎分析的思想基礎，它通常包含對經濟人目標、預期和市場出清三個方面的先驗論斷。不同學派的假設不同，因而引至不同的結論。下面提出轉型時期的公理化假說。

（一）特殊制度下的代表性的理性人假設

主流宏觀經濟學假定經濟人是追求目標函數最大化的理性人，簡稱為理性人假說。

在經濟學中引入理性人假說出于兩種動因。一是所謂的“規范性”動因，即了解人們在既定情況下怎樣合乎理性的行動是經濟學的一個重要研究領域，這通常與討論人們“應該做什么”的規范性研究聯系起來。第二種動因涉及到能解釋和預測實際行為的理模型運用的可能性，這屬于“是什么”的實證性研究范疇。經濟學家首先對理進行刻畫，然后基于理分析實際行為。這一動因構成了一般均衡理論的主要基礎。其理由是，盡管實際行為從原則上說可以采取任何形式，但有理由相信在大部分時候它可以被描述成是“理性的”。

在經濟學思想史的發展上，將人類看成是在不懈地追求他們各自的私利，以代表理性人的最大化目標，是一種重要的觀點。雖然有許多其它的動機（例如令人滿意的和有界的理性）在人類的行為中可能是重要的，但是，追求個人利益最大化的強理性人假說，長期以來在刻畫個人行為方面起了重大的作用。由于把理性人假說運用到經濟學研究的方便和深刻性，“新古典學派”和“新凱恩斯學派”同時繼承了理性人假說。

(注：相對于“新古典學派”比較一致的理論框架，“新凱恩斯學派”的觀點顯得有些龐雜，但一般認為，標準的“新凱恩斯學派”接受了理性人和理性預期假說。)

就轉型經濟而言，筆者認為，一般意義上的代表性的理性人假設可以用來分析轉型經濟中的宏觀經濟。首先，代表性的理性人假設可以被認為是一種最為方便的理論框架，能排除那些最明顯的行為不協調。其次，經濟學發展史證明，代表性的理性人假設是一個強有力的分析工具，可以使我們對宏觀經濟的運行具有更深刻的理解。最后，也是最重要的，我們這里強調的是一般意義上的理性人，是指在特有制度下追求個人利益最大化的代表性經濟主體。在特有制度下，“個人利益最大化”并不完全等同于西方經濟理論中的“消費者效用最大化”、“廠商利潤最大化”和“政府福利最大化”，可能具有更特殊的形式。例如，前文已經說明，國有企業經理同時具有數量與效益的雙重目標；又如，在人民幣外匯市場上，由于市場信息的不完全和特殊的行政制度，對中央銀行在外匯市場的操作員甚至匯率政策的決策者都傾向于維持匯率基本不變。此時，個人風險最小化是更合適和直接的假設。

（二）市場非出清的可能

持續的市場出清（continuous market clear）是指：理性經濟主體根據已有信息進行最優反應的結果，造成了在每一個時點上，所觀察到的經濟現象都處于均衡狀態；所有的觀察結果都被視為是“市場出清”的，是經濟主體按照他們所覺察到的價格做出的最優供求反應的結果。對此有一個形象的比喻：不可能在人行道上存在不被人揀起的10美元鈔票。

新古典學派是市場持續出清假說最強硬的支持者，并且該假說可能是新古典主義最核心的部分。它意味著，價格和工資會以極快的速度調節到均衡點，不可能存在供求的脫節和非自愿的失業。理性人假說、理性預期、持續的市場出清再加上盧卡斯總供給曲線，構成了新古典的均衡經濟周期理論。其政策含義包括：政策無效性的主張、反通貨膨脹的零成本和“盧卡斯批評”等。“新古典學派”對于經濟理論出色的演繹，也許加上一點修辭上的優勢，(注：這主要得益于理性預期中的“理性”一詞，因為沒有人希望自己是“非理性”的經濟學家。)使得它在20世紀70、80年代極其盛行，“凱恩斯主義”似乎注定要退出舞臺。但是新古典主義斷言反通貨膨脹政策具有零成本和市場持續出清，當英國撒切爾政府和美國里根政府進行反通貨膨脹的試驗之后，兩國經濟深度的衰退似乎對新古典主義提出了相反的證據。這使得在20世紀80年代末和90年代，一些經濟學家開始重新思考新古典經濟學的公理化假說，尤其是持續的市場出清假說的可信性。在反對陣營中，新凱恩斯學派的經濟學家成為主要的力量。

“新凱恩斯學派”面對“新古典主義”的挑戰，開始著手重塑凱恩斯主義的微觀基礎。他們雖然接受了“新古典學派”理性人和理性預期的假設，但對持續的市場出清假設一直予以激烈的批評。他們認為，由于市場的不完全競爭、勞動的非同質性、信息的不對稱和菜單成本（menu cost）的存在，以及關心公平的經濟主體行為，使得價格和工資的調整存在名義的或實際的剛性（nominal and real rigidity）。剛性使得價格和工資不能足夠迅速地調整以出清市場，于是名義和真實的需求和供給沖擊將導致產量和就業巨大的真實效應。產量和就業對其均衡值的偏離是巨大而長久的，而且毫無疑問這種偏離對經濟福利是有害的。政府因此要對經濟采取干預的政策，并且這種政策干預是有效的。

在我國經濟轉型過程中，市場不可能連續出清，甚至不可能出清。經濟體制改革以前，我國照搬前蘇聯集中計劃的模式來管理經濟，國有企業內部實行物資和原材料的計劃調撥分配，財務上實行統支統收；銀行系統也采用條塊分割的方式來實行現金發行計劃和貸款計劃的數量性管理。在這種體制下，市場的作用被壓縮到了最低點，市場非均衡占據了統治地位，很難想象會有持續的市場出清。經濟轉型之后，由于我國實行漸進的改革，市場經濟體制尚未完善，因此整體經濟中的持續市場出清也是不可能的。例如，我國到目前為止仍實行固定利率制度，貨幣市場不存在利率機制調整貨幣供求，更不用說快速的調整。

市場非出清的可能性意味著，在一些時候，我們必須利用非均衡分析方法來分析特定的問題。陳平等 [18} 對現階段人民幣匯率非均衡機制的分析是這方面的一個代表。

市場非出清的可能性還意味著，與“古典二分法”不同，名義沖擊很可能對真實經濟總量造成巨大和持久的影響。王曦等（2003）[19] 對我國貨幣市場實際運行態勢的分析表明，我國貨幣市場的沖擊作用具有波及性、永久性和持續性；貨幣市場失衡是普遍現象；宏觀總量在向均衡的漸進調節過程中呈振蕩性波動，存在超調現象。

（三）經濟轉型中的預期

理性預期（rational expectation）的思想最早可能起源于Muth，[20] 1961年他認為：“預期就是對未來事件有根據的預言，因此預期與相關經濟理論的預言是基本一樣的。”大約10年之后，新古典學派經濟學家才正式將這個假說吸收到宏觀經濟研究中；隨后，該假說開始被新凱恩斯學派經濟學家采納。理性預期是指在形成關于某一變量未來值的預期時，理性的經濟主體會最有效地利用所有可以得到的該變量決定因素的信息。新古典和新凱恩斯學派經濟學家一般使用的是理性預期的強形式，這與馬思的假說相符，即認為：經濟主體對經濟變量的主觀預期將同這些變量的客觀數學條件期望一致，或者說理性預期不存在任何系統誤差。如果在時期t要預測t+1時的變量Xt+1，則理性預期意味著：

Xet+1=E[Xt+1|It]

其中，It為時間t時的信息集。理性預期也可以表示為：

Xet+1=E[Xt+1| It]=Xt+1+εt+1

其中，ε為理性預期的誤差，E[εt+1]=0，E[εt+1| It]=0。

E[εt+1]=0和E[εt+1| It]=0清楚地顯示，理性預期不存在系統誤差。

就筆者而言，理性預期的思想無疑是正確的。這首先是因為，如果我們采用了追求個人利益最大化的代表性的理性人假說，我們實際上就是假定，他（她）具有和真正的經濟學家一樣的分析和處理問題的能力。

(注：這個假定可能過強了，一個相對弱的解釋是理性的經濟主體可以從公開得到的專業經濟學家的研究報告中獲悉專業預測。)

這就是說，理性人沒有任何理由不高效率地運用他（她）可以獲得的公開的信息。其次，可以證明，很多其他的預期形式，例如適用性預期、外推型預期等，實際上都是理性預期的特例，是特殊隨機過程下理性預期的特殊實現。但問題的關鍵是：在我國經濟轉型的背景下，經濟人是怎樣進行預期的？

四、“試錯法”改革的隨機過程表述

“試錯法”經濟轉型，其含義是：改革者在推進下一步的改革時，除了大方向以外，其依據就是當前的改革推進程度。在數學上，如果可以把某些制度改革的推進想象為一個性的隨機制度向量的變動，則該制度向量剛好具有隨機過程中的馬爾可夫性（Markov property：是指隨機向量的下一期變動只與該向量的當前實現有關，與歷史無關）。這就是本文要提出的假說――“試錯法”改革的馬爾可夫過程表述。為了使這個假說更有適用性，我們分別考慮了兩種表述：

強形式：Xt+1=AXt+C+εt+1（1）

弱形式：Xt+1=AXt+C+μ(Zt)+εt+1 （2）

其中，X為制度向量， A為系數矩陣，C為趨勢向量，ε為i.i.d.的白噪聲，It為時間t時的信息集，函數μ(?)表示其他當前狀態向量（Z）對改革推進的影響。由于μ(?)利用了額外的信息，因此式(2)的假設要弱于式(1)。弱形式的一個例子是我國政府在1988年宣布要進行“價格闖關”的情形，其中μ (?)表明了“政府宣布”的作用。

這種“試錯法”的改革推進特點對經濟主體的預期行為而言，就是他們缺乏或只具有很少的信息來預測未來。對式（1）和式（2）取條件期望，有：

預期強形式：E(Xt+1| It)=AXt+C （3）

預期弱形式：E(Xt+1| It)=AXt+C+μ(Ωt)（4）

式（3）表明，對改革推進的預期只與當前的改革安排有關，與改革的歷史無關；式（4）雖然利用了當前改革推進的額外信息，但仍與歷史無關。

以上分析說明，由于經濟主體在預期時只使用了最近的信息，因此其預期表現出“短視（myopia）”的特征。

五、結語

在“試錯法”的改革過程中，制度背景不同、經濟結構不同導致了中國宏觀經濟殊的微觀行為方式。此時，直接照搬主流宏觀經濟學的模型是誤導的，必然遭受到“盧卡斯批評”，產生系統性錯誤。解決這個問題應從深層次著手，將主流宏觀經濟學的分析方法與中國經濟轉型的具體實踐相結合，以重塑轉型時期的中國宏觀經濟的微觀基礎。作為這個工作的第一步，我們重新定義經濟轉型時期的公理化假定，包括對“試錯法”改革的馬爾可夫過程表述、特殊制度下的代表性的理性人假設、市場非出清的可能以及理性預期假說。下一步的任務就是，針對具體問題，利用主流宏觀經濟學的分析技術展開分析。在這方面，我們任重道遠。

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篇5

國內主流的經濟學研究目前沿襲的是西方經濟學理論，從范式到假設、數學模型都基本沒有變化。而西方經濟學，特別是宏觀經濟學，可以說是以美國為主的西方發達國家在二次世界大戰及戰后，針對他們所遇到的經濟現象進行研究而建立和發展起來的，已經相當成熟，側重于對經濟現象進行解釋，強調實證研究；對比起來，中國學者對于宏觀經濟的研究更傾向于引出政策性對策，更重視規范性研究。而且，因為中國經濟制度和社會發展的特殊性，西方宏觀經濟學在建立模型時的很多假設與中國現實不相符，這就從一定程度上導致了直接使用造成的“水土不服”。不加區別地將這類研究結論作為制訂政策的依據，在國內市場經濟體制不完善，市場調節力度低的情況下，可能帶來的不僅是混亂而更可能是對經濟的嚴重扭曲，這方面的主要體現在政府某些宏觀經濟政策，存在“一刀切”的簡單化作法。比如去年第三季度對于中國經濟中局部存在的由投資拉動的“熱”的趨勢，就采取了提高準備金率的措施。作為一劑猛藥，立即導致貸款額下降，而實際上，很多行業仍然迫切需要貸款資金啟動。如果仔細去看，這樣的例子是很多的。經濟學界對于宏觀經濟是否過熱的討論更是眾說紛紜，見仁見智，但結論似乎有簡單化之嫌。要么言之鑿鑿地認為已經過熱或有過熱的明顯趨勢，要么鐵板釘釘地咬定不過熱。實際上，中國經濟的復雜程度，是很難一以概之地以是否過熱來做結論的。而主流宏觀經濟學理論似乎也只是提供了這樣一種認識問題的途徑。作為一種理論范式是無可厚非的，但用來指導中國經濟管理的實踐就失于簡單了。

國內理論界曾經討論過中觀經濟學，如何界定中觀經濟學和宏觀經濟學的范疇是一個本文不打算探討的問題。然而宏觀經濟學的研究范疇過于宏觀，對于中觀問題的研究不夠，可能是我們無法有效地利用宏觀經濟學方法論解決實際宏觀經濟問題的一個主要原因。當我們站在很高的高度，研究GDP增長率，通貨膨脹率和失業率時，我們需要搞清楚這些傳統的宏觀經濟指標在中國的形成和傳導機制，而現有的理論框架和研究成果似乎沒有給我們提供這樣的工具和幫助。

如果局限于傳統的宏觀經濟學方法論，就很難讓我們把視角轉移到具有中國特色的宏觀經濟現象的構架過程中去。其實，即使是西方經濟學，也是在某種經濟構架之上進行討論的，也就是開放和成熟的市場經濟環境，所有假設都源于此。而中國的情況卻很不同，忽略這樣的本質區別，不講宏觀經濟學理論適用的條件，就套用其研究范式甚至結論，是無益于事的。盡管關于是否存在中國經濟學還有很多爭議，無庸諱言，中國經濟的特殊性提示我們，在研究宏觀經濟現象時，不可不顧其是建立在與中國目前不盡相同的社會制度基礎上這樣一個前提。至于轉型過程中的中國的經濟形態與西方成熟的市場經濟的不同，以及現有的研究方法的適用性，還需要大量的深入的研究。

中國宏觀經濟的特點是以投資驅動為主，工業主導型，而且投資中政府的投資所占比重較大，政府主導投資和行政干預的作用顯著。這和西方市場經濟國家有非常明顯的區別，以美國為例，其宏觀經濟體現為消費驅動，服務業主導，投資基本由私人進行。另外，中國的制度演進的步伐較快，而西方國家的制度體系基本定型了。相比之下，在投資，金融，法制，人力資源，技術，制度變遷等對宏觀經濟有重大影響的各方面，中國的情況都與西方差異很大，而且處于不斷變化之中。西方在統一的制度框架下，經過長期的發展，形成了統一的市場環境，而在中國存在著南北、東西、城鄉等地理區域上的巨大差異。這種經濟環境有較大的動態性和發生畸變的不確定性。而我們在進行宏觀經濟分析時，往往存在著不比較模型的使用條件，較多采用靜態的宏觀經濟分析模型的缺陷，局限性是很難避免的。方法論方面的尷尬，使我們既不能直接引用宏觀經濟數據，套用現成的靜態模型，又不能只是依賴以前幾次經濟過熱的經驗，對目前的宏觀經濟做出客觀的判斷。所以，各家各派的觀點也就無法統一，甚至無法建立共同的研究出發點。

但是有些專家還是通過數據和直覺預感到了事情的本質。比如在去年部分行業表現出投資過快，價格上漲幅度和發展速度較高，汽車，鋼鐵，建材，房地產，原油，糧棉等都很熱，甚至出現了水和電力的短缺。另一方面，大部分消費品的價格仍然在下降，總的價格指數上升幅度不大。一些先行指標特別是生產資料價格在上升，引起學者擔心消費價格指數會在一段時間后上升加快，引起通貨膨脹。這些看法都來自現有宏觀經濟學總需求與總供給的分析模型。信奉者認為現在的特征數據已足夠，用現有模型分析，通貨膨脹必將到來，只是有滯后性，所以不會馬上顯現，但要防微杜漸。反對者也使用同樣的分析工具，但要樂觀很多。正是由于他們觀點雖然不同，但研究方法卻大同小異，因此，誰也說服不了對方。對于宏觀經濟的判斷成為了數字的估計，不同處只是在程度上，有量的區別而無質的不同。這樣很容易使宏觀經濟研究變成數字游戲，結果只能是看誰估計的更接近實際數字一些，而每年都有很多預測家為此大跌眼鏡。