博弈論及其應用精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術，我們為您準備了不同風格的5篇博弈論及其應用，期待它們能激發您的靈感。

篇1

【關鍵詞】博弈論；策略；納什均衡

一、引言

博弈論又稱對稱論，是描述、分析策略的一種決策理論。1937年美國數學家馮·紐曼最早把對策論引入經濟學。1944年，馮·紐曼和奧斯卡·摩根斯坦（Oskar Margebston）出版了《博弈論與經濟行為》一書，把博弈論應用到經濟學中，并且博弈論目前已經成為經濟分析的主要工具之一，對產業組織理論、委托理論、信息經濟學等經濟理論的發展做出了非常重要的貢獻。博弈論是研究決策主體的行為發生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題。換句話說，就是某一經濟主體的決策既受到其他經濟主體決策的影響，而且該經濟主體的相應決策又反過來影響到其他經濟主體的決策。博弈論描述在這種形勢下各方理性地選擇自己的行動所實現的結果，分析各決策主體的行為發生相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題。

二、博弈論的概述

（一）博弈論概念

博弈論的基本概念包括：參與人、行為、信息、策略、支付、結果、均衡。參與人是指博弈中選擇策略與行動以最大化自身利益的決策主體，其可以是自然人或者社會組織，博弈論中假定所有局中人都是機智和理性的。行為是指參與人的決策變量。信息是指參與人在博弈中的知識，特別是有關其他參與人的特征和行動的知識。策略代表著參與者的相機行動方案。支付是參與人從博弈中獲得的效用水平。結果是博弈者感興趣的要素集合。均衡是所有參與人的最優戰略組合。

（二）博弈論分類

博弈論可以根據博弈者選擇的策略不同、支付結構的不同、參與人行動的先后順序和參與人對其他參與人的了解程度等進行分類。

第一，根據博弈者選擇的策略不同，博弈論主要分為兩大類：合作博弈和非合作博弈。合作博弈也稱正和博弈，指博弈雙方的利益均有所增加，或者至少其中一方的利益增加，而另一方的利益不受損害，因而整個社會的利益有所增加。合作博弈研究人們達成合作時如何分配合作得到的收益。非合作博弈指一種參與者不可能達成具有約束力的協議的博弈類型，是一種具有互不相容味道的情形。非合作博弈研究人們在利益相互影響的局勢中如何選決策使自己的收益最大，即策略選擇問題。

第二，根據支付結構的不同，博弈可以分為常和博弈和變和博弈。常和博弈是指各博弈方的得益之和是一個非零的常數。變和博弈也稱非常和博弈，是指隨著博弈參與者選擇的策略不同，各方的得益總和也不同。

第三，根據參與人行動的先后順序，可以將博弈分成靜態博弈和動態博弈。靜態博弈是指在博弈中，兩個參與人同時選擇或兩人不同時選擇，但后行動者并不知道先行動者采取什么樣的具體行動。動態博弈是指參與者的行動有先后順序，并且后采取行動的人可以知道先采取行動的人所采取的行動。

第四，根據參與人對其他參與人的了解程度，可以將博弈分成完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指每一參與者都擁有所有其他參與者的特征、策略集及得益函數等方面的準確信息的博弈。不完全信息博弈是指在一個博弈中，了解得不夠精確，或者不是對所有的參與人都有精確的了解，在這種情況下所進行的博弈就是不完全信息博弈。

三、博弈論的基本原理

迄今為止，我們分析企業、個人決策的中心問題是追求效用、利潤、收益或產量的最大化。但是，在市場經濟的激烈競爭中，人們有時并不追求最大化，而是追求一個相對比較滿意的目標。這是因為根據高風險高收益的原理，人們在追求較高目標過程中通常也會遇到較大風險，而一般情況下人們是比較厭惡風險的。因此，人們可能采取一種風險厭惡型的策略，。而最小最大原理就能夠滿足風險厭惡者的需要，指導人們追求他們相對滿意的目標。

最小最大原理要求局中人首先從收益矩陣中找出自己的每一種策略下至少可以獲得的收益，也即所能獲得的最小收益，然后從這些最小收益策略中選擇出收益最大的策略，即從最小收益中選擇最大收益。

最小最大原理的合理性表現為不管對方采取何種策略，局中人至少可以獲得這個最小值之中的最大值，因此稱之為最小最大原理。最小最大原理確保某種收益而不是最高的收益，因而是一種在最小利益中求最大利益的原則。這種策略相對比較“安全或保守”，參與者想確保他起碼能夠獲得某種數量的收益，所以，參與人按照這種原則所確定的策略也叫做穩妥策略。[1]

四、博弈論的應用

（一）博弈論在生活中的應用

生活中存在很多博弈論的身影。比如我國的“田忌賽馬”的故事，就是典型的博弈論，說的是齊威王與大將田忌各出三匹馬，一對一比賽三場，由于齊威王的最優、次優和較差的三匹馬分別跑得比田忌的三匹馬快，所以田忌總是以0:3告負。后來田忌的謀士孫胺給田忌出主意，讓最差的馬去與齊威王最快的馬比，而讓最優的馬去贏齊威王次優的馬，讓次優的馬去贏齊威王最差的馬，這樣便以2:0取勝。

還有一個關于納什均衡博弈論的很經典的例子就是智豬博弈。在現實生活中，很多情況正如上面兩個博弈論例子所遇情形一樣，沒能真正實現自身的最佳利益，甚至是損人不利己。從“納什均衡”的普遍意義中，我們深刻地領悟到經濟、社會、國防、管理和日常生活中的博弈現象。[2]

（二）博弈論在經濟管理中的應用

自從將博弈論引入經濟學以后，經濟學改變了傳統經濟分析地那種以個人孤立決策，其他經濟活動者的行為影響則被典型地簡化為以價格信號為基礎的分析方法，而側重于經濟活動中多個利益主體的行為所產生的相互作用和影響的分析，從而使經濟分析更能反應經濟系統的本質[3]。

如今，我們經常會遇到各種商品價格大戰。根據納什均衡博弈論觀點，各商家價格大戰的結局即為一個“納什均衡”，且價格大戰的結果是誰都不賺錢。因為博弈雙方的利潤正好為零。競爭的結果具有穩定性，即一個“納什均衡”[4]。這個結果可能對消費者有利，但對廠商來說是災難性的。所以，廠商實行價格大戰意味著自殺。[5]事實上，完全競爭狀態下的均衡即“納什均衡”。

此外，假如市場經濟中存在污染，可政府卻沒有管制的環境，企業為了實現利潤最大化，寧愿犧牲環境，也不會主動增加對環保設備投資。依據看不見手的原理，所有企業均會從利己角度出發，采取不顧環境策略，即進入“納什均衡”狀態。

五、結束語

博弈論在理論上進一步拓寬了經濟學研究的領域和范圍，在現實社會中被應用到各領域中去。入世以來，我國參與全球經濟一體化，采取擴大內需，積極推進“走出去”的原則，如我國成功地舉辦了2006年“中非合作論壇”，博弈論的“納什均衡”體現得恰到好處，實現了雙贏的目的。

參考文獻：

[1]湯學俊,吳進紅.中級微觀經濟學[M].北京:經濟管理出版社,2004.

[2]趙凌云.經濟學通論[M].北京:北京大學出版社,2005.

[3]K·F·齊默爾曼[德].經濟學前沿問題[M].北京:中國發展出版社,2004.

[4]周林洋.博弈論與納什均衡理論[J].金山企業管,2004,02(1):41-43.

篇2

[關鍵詞]進化 博弈 文獻綜述

一、進化博弈的基本理論

進化博弈論的研究起源于生物學領域,其目的是為了解決動物和植物的沖突及合作,為達爾文的自然選擇過程提供數理基礎。進化博弈理論結合經典博弈理論及生態理論研究成果,以有限理性的參與人群體為研究對象,利用動態分析方法把影響參與人行為的各種因素納入其模型之中,并以系統論的觀點來考察群體行為的進化趨勢。正是基于其在生物物種與種群的競爭進化演變規律分析中的成功,眾多學者紛紛將其概念和前提加以修正,將其廣泛應用于經濟領域、社會領域來解釋并預測人的群體決策行為。

二、進化博弈理論的應用研究

1.社會行為領域

Conlisk利用帶滯后項及隨機項的離散時間動態來分析參與人是否總是行為的最優者。它假定有“最優化”及“模仿”兩個純策略,其中非最優化者有一個二次損失函數,在此基礎上,他尋求一個滿足非最優化者損失函數等于最優化者正的常數成本的均衡群體比率,從而得出結論:當群體中幾乎都是最優化者時,模仿比最優化策略更合算,因此,群體中非最優化者在群體中最優化者所占比例并不漸進地收斂于1。Peyton Young認為現實中每個參與人都是在前人給定的經驗知識基礎上選擇策略,個人選擇策略是一個適應性的學習過程。個體在做出選擇時,盡管參與人存在一定的慣性及犯錯誤的可能性,經過行為的長期進化,這個適應性學習過程也會收斂于一個有效率的傳統或合約。Sandholm對個體行為偏好的進化進行了動態分析。Juang從進化的視角研究了規則的進化與均衡的選擇問題。Nyborg和Rege探討了有關吸煙行為的社會規范的深化,并運用挪威的經驗數據對結論進行了檢驗。

2.制度的演化

青木昌彥等運用進化博弈理論分析了社會經濟體制的變遷。他們認為:任何一種經濟體制的產生都具有一定的慣性,并隨著經濟所處的外部環境與所積累的內部環境的變化一起逐漸地進化。吳炯、彭飛以進化博弈的復制動態方法為工具解釋了公司治理結構演進過程中的“兩極化”現象。邱中華等通過演化博弈模型考察委托人和人在委托過程中行為策略的自發演化過程,發現這一博弈過程的所有均衡都是鞍點,從而得出委托人和人之間的監察博弈沒有進化穩定策略。Kandori和Rafael運用進化博弈理論研究了兩種具有網絡外部性的技術之間競爭的博弈過程,提出了解決“花車效應”問題的對策,論證了后發技術取代主導技術的可能性。

3.經濟行為的演化

Routledge基于Grossman和Stiglitz提出的經濟模型,探討了金融市場上個體行為人是如何通過適應性和進化學習來發現內生變化并運用這種內生關系的一種學習模型。他通過模仿過程和經驗過程來對個體的投資行為建模,而不是運用傳統上的顯性最優化方法放松關于知識和理性的假設。Cowen和Kroszner利用進化博弈理論研究了在自由競爭易貨貿易經濟中,在存在交易成本的情況下,交易媒介的選擇問題。羅發友等對集群內企業技術創新行為構建了鷹鴿博弈、鷹鴿反擊者博弈和鷹鴿應變者博弈三個模型,并得出集群內企業創新行為不存在純策略進化穩定均衡,但存在混合策略進化穩定均衡和行為策略進化穩定均衡,反映了集群內企業創新行為的協同競爭性以及這種協同競爭創新行為的進化穩定特性。

三、借鑒意義

1.進化博弈論從有限理性人出發,強調系統達到均衡的過程而非均衡本身。進化博弈理論是完全摒棄傳統理論中非現實的“理性人”假設,直接從有限理性參與人群體出發而提出的一種全新的動態分析方法,該方法認為經濟系統達到均衡需要一個長期的漸進過程,均衡結果依賴于達到均衡的過程。

2.進化博弈論納入了系統到達均衡的時間因素,有利于決策者控制系統向目標的進化。進化博弈理論的動態分析方法中一個顯著特征就是把參與人的決策過程時間及因素互動的時間納入到其基本模型之中,強調系統達到均衡的過程。這樣有利于決策者控制經濟系統使之朝向既定的目標前進,也有利于決策者尋找能夠最大限度地促進系統向意愿均衡轉化的因素,使系統盡快達到有效率的均衡。

3.進化博弈理論引入突變因素較好的解決了多重均衡的選擇問題,即系統最終會趨于哪一個均衡依賴于系統的初始狀態。進化博弈理論的基本均衡概念――進化穩定均衡,描述了當經濟系統一旦進入到某一均衡的吸引域內,系統就會對其他的突變策略具有一定程度的抵抗力。

參考文獻:

[1] J. Conlisk. Costly Optimizers Versus Cheap Imitators. Journal of Economic Behavior and Organization. 1980 (1)

[2]H. P. Young. Individual Learning and Social Rational. European Economic Review. 1998

[3] 青木昌彥 奧野正寬:經濟體制的比較制度分析.中國發展出版社,1999

[4]邱中華 金翔:基于進化博弈論研究的一類監察博弈. 南京郵電大學學報(自然科學版),2006,26

篇3

關鍵詞:企業集團;全面預算管理;不完全信息動態博弈

中圖分類號:F2

文獻標識碼:A

文章編號:1672-3198(2010)04-0163-02

博弈論在企業集團預算編制中的應用不同于單一企業,區別在于它還存在著母公司與成員企業(即全資子公司、控股子公司和參股公司成員企業)之間的博弈,而單一企業只存在公司內部的博弈,因此本文將主要對企業集團預算編制中存在的母公司與成員企業之間的博弈進行分析。

1 博弈模型建立的基本假設

(1)在企業集團的預算編制過程中,博弈的參與人為成員企業(以下代稱“申請人”)和集團總部審批部門(以下代稱“審批人”)。審批人和申請人都是理性經濟人,即他們都追求各自利益的最大化。并且,“理性”是參與人的共同知識,即所有參與人知道所有參與人是理性的。

(2)博弈的參與人對于雙方的收益和行為并不完全了解,此時的博弈信息是不完美的。同時,雙方的信息是不對稱的,申請人因為擁有信息優勢而處于人地位,審批人則處于委托人地位。

(3)申請人和審批人的策略選擇不是同時的,而是有先后次序的。

(4)申請人和審批人之間的博弈可以看作是一個兩階段動態博弈。

2 博弈模型的戰略空間分析

(1)根據上述假設,申請人在上報其成本費用類項目的預算水平時,存在高報和實報兩種選擇。令T={t1,t2},表示申請人的戰略空間;t1表示申請人高報其成本費用類項目的預算水平;t2表示申請人如實上報其成本費用類項目的預算水平;t2

(2)假設申請人隱瞞高報預算水平成功的額外收益為R(R≥0),實報的額外收益為0;高報預算水平的成本為C(R>C≥0),實報時C=0。另外,若申請人高報預算水平的行為被審批人發現,則會招致企業集團母公司的處罰,罰款金額為F,F=nR(n為懲罰系數)。

(3)運用海薩尼轉換方法,選擇一個虛擬參與人“自然”,用N表示。令M={m1, m2},表示自然的信號空間。m∈M,表示自然發送的申請人想傳遞出的信號。當m=m1時,表示自然發送出申請人想傳遞出不刻意隱瞞自己高報成本費用類項目預算水平的行為;當m=m2時,表示自然發送出申請人聲稱自己的預算水平是據實申報的并且采取一定的方式和手段隱瞞自己的高報行為,從而使高報行為不易被發現。

(4)審批人觀察到自然發送的信號mi(i=1,2)并進行一定的審查復核程序之后,選擇批準或拒絕。因此,審批人的戰略空間為A={a1,a2}。a∈A,表示審批人采取的行動。當a=a1時,表示審批人批準申請人的預算;當a=a2時,表示審批人拒絕申請人的預算。并假設為了確保預算管理的順利實施以及企業集團整體發展戰略的貫徹落實,企業集團母公司會對審批人采取激勵措施:如果審查出申請人有高報預算水平的行為,則可從對申請人的罰款F中提取系數為β的獎金,即βF。此外,如果審批人對申請人提交的預算水平采用弱力度的審查行動,則需付出的成本為C1(C1≥0),但幾乎審查不出申請人的高報預算水平行為;若采用強力度的審查行動則可發現申請人的高報預算水平行為,但需付出較多的成本C2(C2≥0),顯然C2>C1。

(5)當t=t2時,必有m=m2,即當申請人如實申報其預算水平時,他絕不會聲稱自己高報預算水平。因為申請人作為理性經濟人,其行動方案的選擇必定遵守自我期望收益最大化的原則。

3 模型的構建和求解

根據以上設定和條件,我們用博弈樹圖來表示企業集團全面預算管理編制過程的不完全信息動態博弈模型,如下圖所示。

圖1

用U1、U2分別表示申請人和審批人的效用。根據上圖所示可得出各參與人在不同狀態下的效用為:

U1(t1,m1,a1)=-C,U2(t1,m1,a1)= -C1

U1(t1,m1,a2)=-C,U2(t1,m1,a2)= -C2

U1(t1,m2,a1)=R-C, U2(t1,m2,a1)= -C1

U1(t1,m2,a2)=-F-C,U2(t1,m2,a2)=βF -C2

U1(t2,m2,a1)=0,U2(t2,m2,a1)= -C1

U1(t2,m2,a2)=0,U2(t2,m2,a2)= -C2

通過對該不完全信息動態博弈模型的分析,我們可以得到以下結論:

(1)當獎勵系數β≤C2-C1/qF=C2-C1/qnR時,混同均衡{m*(t),a*(m),P(t|m)}是模型的子博弈精煉貝葉斯納什均衡。證明如下:

設申請人采用混同策略m(t)=t2,t=t1t2,t=t2,即m*(t)=m2時,審批人相應的信息推斷為:P(t1|m1)=1,P(t2|m1)=0,P(t1|m2)=q,P(t2|m2) =1-q,審批人的策略是選擇a(m)∈A,最大化其期望收益,故有

maxa=a1 a2Σt=t1 t2 U2(t,m,a)P(t|m)。

當m=m2時,利用β≤ (C2-C1)/qF,有:

maxa=a1. a2Σt=t1 t2 U2(t,m2,a)P(t|m2)=maxa=a1 .a2{qU2(t1,m2,a)+(1-q)U2(t2,m2,a)}=maxa=a1•a2{qU2(t1,m2,a1)+(1-q)U2(t2,m2,a1),qU2(t1,m2,a2)+(1-q)U2(t2,m2,a2)}=max{-C1,qβF-C2}=-C1

可得a (m2)=a1。

當m=m1時,同理可得a (m1)=a1,這樣我們可以得出結論:審批人于混同策略的最佳反應是a*(m)a1,即審批人對申請人的預算水平總是采用弱力度的審查行動。

根據審批人對于混同策略總是采取a*(m)a1策略,申請人的策略是選擇申報方案最大化其期望收益,故有。maxm=m1.m2U1(t,m,a1)

當t=t1時,有:maxm=m1.m2U1(t1,m1,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)}=max{-C,R-C}=R-C

故得m(t1)=m2。同理,對于t=t2易得m(t2)=m2,因此申請人的最佳反應是混同策略m*(t)m2,那么{m*(t),a*(m),P(t|m)}是模型的子博弈精煉貝葉斯納什均衡。

(2)當獎勵系數β>(C2-C1) /qF= (C2-C1)/qnR時,將導致博弈雙方交替使用混同策略與分離策略。證明如下:

設申請人采用混同策略m(t)=t1,t=t1t2,t=t2,則審批人相應的信息推斷為:P(t1|m1)= P(t2|m2)=1,P(t1|m2)= P(t2|m1)=0。審批人的策略是選擇a(m)∈A,最大化其期望收益,故有 maxa=a1.a2Σt=t1.t2 U2(t,m,a)P(t|m)。

①當m=m1時,利用C2>C1,有:maxa=a1.a2Σt=t1.t2 U2(t,m1,a)P(t|m1)=maxa=a1.a2{U2(t1,m1,a)P(t1|m1)+U2(t2,m1,a)P(t2|m1)}=maxa=a1.a2U2(t1,m1,a)=maxa=a1.a2{(U2(t1,m1,a1),U2(t1,m1,a2)}=max{-C1,-C2}=-C1

故得a(m1)=a1。

②當m=m2時,利用C2>C1,有:maxa=a1.a2Σt=t1.t2 U2(t,m2,a)P(t|m2)=maxa=a1.a2{U2(t1,m2,a)P(t1|m2)+U2(t2,m2,a)P(t2|m2)}=maxa=a1.a2U2(t2,m2,a)=maxa=a1.a2{(U2(t2,m2,a1),U2(t2,m2,a2)}=max{-C1,-C2}=-C1

亦有a(m2)=a1。顯然,申請人的分離策略導致了審批人的混同策略a(m)a1。

對于審批人的混同策略a(m)a1,申請人的反應是選擇m(t)∈M,最大化其收益,故有:

maxm=m1.m2(t1,m,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)}。

當t=t1時,有:

maxm=m1.m2(t1,m,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)}=max{-C,R-C}=R-C,

故得m(t1)=m2。同理,對于t=t2易得m(t2)=m2,于是審批人的混同策略導致了申請人的混同策略m(t)m2。

對于申請人的混同策略m(t)m2,審批人的相應推斷為:P(t1|m1)=P(t2|m2)=1,P(t1|m2)=P(t2|m1)=0。審批人將選取策略a(m),使期望收益最大化。

①當m=m1時,利用C2> C1,有:maxa=a1.a2Σt=t1.t2U2(t,m1,a)P(t|m1)=maxa=a1.a2U2(t1,m1,a)=maxa=a1.a2{U2(t1,m1,a1),U2(t1,m1,a2)=max{-C1,-C2}=-C1

故得a(m1)=a1。

②當m=m2時,利用β> (C2-C1)/qF,有:

maxa=a1.a2U2(t,m2,a)P(t|m2)=maxa=a1.a2{qU2(t1,m2,a)+(1-q)U2(t2,m2,a)}=maxa=a1.a2{qU2(t1.m2.a1)+(1-q)U2(t2,m2,a1),qU2(t1,m2,a2)+(1-q)U2(t2,m2,a2)}=max{-C1,qβF-C2}=qβF-C2

可得a(m2)=a2。于是,申請人的混同策略導致了審批人的分離策略。

對于審批人的分離策略,申請人的反應是選擇m(t),最大化收益U1(t,m,a)。

當t=t1時,有:

maxm=m1.m2U1(t1,m,a1)=maxm=m1.m2{U1(t1,m1,a1),U1(t1,m2,a1)=max{-C,R-C}=R-C

故得m(t1)=m2。同理,對于t=t2易得m(t2)=m2,于是審批人的分離策略導致了申請人的分離策略,進而導致了審批人的混同策略。

4 建立和完善全面預算管理制度的相關建議

預算編制是全面預算管理的起點和核心,全面預算管理工作實質是人的行為過程,是不同利益相關者之間博弈的過程。根據以上對企業集團預算編制過程的不完全信息動態博弈分析結論,提出以下幾點建立和完善全面預算管理制度的相關建議:

(1)由于制度上的“漏洞”產生了預算博弈的機會和激勵,因此,完善企業集團的各項制度,從制度上消滅預算博弈產生的土壤,是治理預算博弈的一項重要措施。高報預算的額外收益(R)減少,無疑將使成員企業的預期凈收益減少,弱化其選擇高報預算的動機,從而使企業集團預算管理中的預算博弈行為得到減少。

(2)著力改變企業集團總部審批部門的信息不對稱狀態,構建內容全面、反映及時的財務管理信息體系,提高成員企業高報預算水平行為的風險系數。一方面,企業集團應提高成員企業信息披露的充分性、透明性,規范財務信息披露行為;向成員企業派駐預算專員,且派駐人員的薪酬待遇由企業集團母公司統一支付與管理;另一方面,應加大對成員企業高報預算水平行為的懲罰系數以減少其收益,成員企業將充分地考慮自己付出的努力能不能得到回報――獲得巨大的超額利潤,三思而后行,最后的結果可能是放棄預算博弈活動。

篇4

關鍵詞：農產品;價格;預警;災變灰

中圖分類號：F323.7 文獻標識碼：A DOI 編碼：10.3969/j.issn.1006-6500.2015.04.012

Forecasting for Changes of Farm Produce Price Based on Calamities Grey Prediction and its Application

SONG Jing

（Department of Finance and Economics， College of Xinyang Agriculture and Forest， Xinyang， Henan 464000， China）

Abstract： As farmers and the consumers would suffer much unexpected loss due to the farm produce price exceptional fluctuations， so forecasting and then addressing them correctly becomes increasingly important today. In order to predict this price fluctuation effectively， a risk forecast model for exceptional changes of farm produce price is proposed based on grey prediction theory， and the effectiveness of the model is tested by a case subsequently. The result provides satisfying support for the validity of the model.

Key words： farm produce;price;risk forecast;calamities grey

在市場經濟條件下，隨著市場供求關系的變化，農產品價格圍繞價值曲線上下波動是一種正常現象。對農戶而言，一方面需要采取各種措施來應對價格波動，以達到抵御風險和降低損失的目的，另一方面，采用科學的方法對價格變動趨勢進行有效地監控和預測，為農戶提供精確的預測數據對農業生產而言至關重要。由于國家宏觀調控政策的實施，加之農戶自己在市場信息搜集方面的投入和努力，農產品價格會保持相對穩定。然而，以往研究表明農產品價格的起落常常是由多種外部因素交互作用所導致的[1-3]，正因如此，在某些年份農產品價格波動可能會出現異常現象，會比其他年份明顯偏低或偏高，不僅給農戶帶來重大經濟損失，而且會對廣大消費者的生活帶來極大的不便和麻煩，并進而對社會穩定造成隱患。例如，2007年的豬肉價格異常偏高就在群眾中造成了一定程度的恐慌。因此，能否對農產品價格的這種異常波動進行有效預警就顯得尤為重要。

就農業生產而言，由于農產品價格與投入品價格呈正向相關關系，因此，進行簡單的價格水平預測并沒有多少實際意義，關鍵在于能否根據現有價格的異常波動年份來預測下一個可能的異常波動年份。也就是說，對這些異常價格波動年份進行預測要比單純的“價格”預警更有實際價值。就現有的預測工具而言，傳統的加權移動平均模型、趨勢移動平均模型、簡單移動平均模型、回歸模型等都需要充足的歷史數據[4]，而現實中的農產品價格相關的統計數據通常很少，其中異常數據更是鳳毛麟角，因此，采用傳統的預測模型無法精確預測現實中的農產品價格異常波動問題。與傳統預測方法不同，灰預測的特色在于既可以對序列作值分布灰預測，又可以作時分布灰預測，而且對序列的數據量要求不高，只要大于或等于4即可，因此非常適合于農產品的價格異常波動預測。基于此，筆者構建了一個基于災變灰預測理論的農產品價格異常波動預警模型，并以福建省生豬收購價格的波動預測為例檢驗了該模型的有效性。

1 理論與模型

1.1 理論原理

灰色系統理論是針對既無經驗、數據又少的不確定性問題，即“少數據不確定性”問題提出的，其核心理念強調信息優化，研究現實規律[5]。灰預測理論是灰色系統理論的一個重要子理論，目前該理論已廣泛應用于社會生產的各個領域。實踐中，在進行各種類型的預測時，為了獲得準確的預測結果，需要用于預測的客觀數據具有全信息性。根據灰色系統理論，具有灰因（原因）白果（結果）律的數據滿足全信息性。在進行農產品價格預測時，作為預測的基本數據，農產品價格波動是當年各種因子如成本、疫病、流通、信息不對稱、規模化程度、宏觀經濟形勢……等共同作用的結果。也就是說農產品價格波動因子滿足灰信息覆蓋的特點。而每年（月、季）的農產品價格是確定的，滿足白信息覆蓋的特點，也就是說，從價格影響因素到后續的價格波動之間的關系符合灰因白果的特點，用農產品價格數據建立灰預測模型，符合灰色系統理論要求的全信息性。據此筆者認為，可以利用灰預測方法來有效預測農產品價格的異常波動。

1.2 模型建立

在灰預測理論中，災變灰預測是被廣為采用來進行各種突發事件預警和預測的一種預測方法。災變灰預測又稱異常值灰預測，是對異常值的“時”分布進行建模以預測跳變點未來“時”分布的一種灰預測方法。根據該理論，如果時間序列中含有異常值，可以采用GM（1，1） 模型預測異常值的時間分布。例如，由于受多因素影響，農產品價格在某些年份會出現異常波動，導致價格序列中會出現一些異常值。因此，利用農產品價格的這些異常值來預測下一次價格異常波動的具體年份，可以幫助農戶對這種價格異常波動做好充分的準備。具體建模步驟如下。

（1）令x為含異常值的原始序列。

■，為歷年價格數據。

假設ζ為正實數，如果

1° ■為異常值，則稱ζ為上災變閥值;

2° ■為異常值，則稱ζ為下災變閥值。

在本模型中，對■和■兩種情況不加區分，即將價格異常高和異常低兩種情況合并起來研究。

（2）記x中異常值為x（kζ）。

記x（kζ）的序列為kζ

■

則kζ為災變序列，其數值稱為災變值分布序列。

稱災變序列kζ中分布點kζ的序列tζ為災變時分布序列。

■

（3）令tζ為異常值時分布。

■，記■

■

序列：■

（4）GM（1，1）建模。

GM（1，1）的含義為1階（Order），1個變量（Variable）的灰（Grey）模型（Model）。

若序列■滿足： σ（0）（k）∈（0.135 3，7.389）。其中：

■，σ（0）（k）稱為級比。

則可對序列x（0）作GM（1，1）建模：

■（1）

■（2）

■（3）

■（4）

式（1）為GM（1，1）的定義型，式（2）為GM（1，1）的白化模型，式（3）和式（4）為GM（1，1）的白化響應式，即預測公式。其中：

■（5）

■（6）

■（7）

式（7）中x（1）（k）=■x（0）（m），即x（1）是x（0）的累加生成序列。

■

（5）殘差檢驗。

殘差檢驗的目的在于檢驗模型的預測精度。令x（0）（k）為實際值，x（0）（k）為預測值，則

1°稱e（0）（k）為相對殘差。

■

2°稱e（0）（avg）為平均殘差。

■

3°稱p°為精度。

■

2 應用舉例

福建省1999―2012年的生豬收購價格如表1所示。筆者利用該數據建立模型來對該省生豬收購價格的異常波動情況進行預測，并根據預測結果來檢驗模型的有效性。具體方法如下。

（1）原始序列為

x=（x（1），x（2），…，x（14））=（4.32，4.72，…，16.47）。

（2）確定災變序列。

由于價格具有隨時間而上升的趨勢，因此價格的災變（即異常）不能以價格的絕對值來衡量，而應當以相鄰兩年的變化幅度來界定。假設相鄰兩年的價格變動超過10%為價格異常波動，則有災變閥值ζ=10%，即若：

■，則第k年為災變年份。由此可得災變序列為：

■=

（5.44，8.04，9.44，9.36，14.68，18.32，16.47）

（3）災變時分布序列為

■。

即在第3，4，5，9，10，11，14年，也就是2001、2002、2003、2007、2008、2009、2012年生豬收購價格出現了7次異常波動現象。利用其前6次價格異常波動數據建模，然后利用該模型預測第7次出現價格異常波動的年份，并將預測結果與實際年份相對照，以檢驗該模型的有效性。

（4）級比平滑性檢驗。

■

■

■

σ（k）∈（0.135 3，7.389）

表明序列x（0）是平滑的，可作GM（1，1）建模。

（5）建立模型。

由式（5），（6），（7）可得：

■

代入式（3）、（4）得

■（8）

■（9）

（6）預測。

將k=6代入式（9）得：

■（對于預警而言通常宜早不宜晚）

這表明在第14年（即2012年）將會再次出現價格異常波動現象，預測結果與實際情況是一致的，表明本模型有很高的應用價值。

（7）模型預測精度檢驗。

為了檢驗模型的預測效果，作以下殘差檢驗：

■

殘差檢驗結果表明，本模型的預測精度達到89.9%，這對于受多因素影響而變化極不規則的農產品價格波動而言已經達到了比較理想的預測效果。

3 結 論

筆者以灰預測理論為基本的理論框架構建了一個農產品價格異常波動預警模型，并以福建省生豬價格的異常波動預測為實例介紹了利用該模型對農產品價格異常波動進行預警的做法[6-10]。結果表明：（1）災變灰預測方法是對農產品價格異常波動進行預警的一種有效方法，解決了傳統預測方法無法解決的問題;（2）可以利用殘差檢驗對模型的預測精度進行檢查，從而可以對預測的精確性有一個基本的判斷。本方法也不可避免地存在一些局限性：當農產品價格異常波動年份數據序列的級比平滑性不能滿足時，也就是說，當級比小于0.135 3時，將無法利用GM（1，1）模型來對價格異常波動進行預測，就本研究的生豬價格而言，就是某相鄰的兩次價格異常波動年份距離較遠，不過就現實情況而言，這種特殊情況出現的概率通常很小[6-10]。

參考文獻：

[1] 王吉恒，王新利. 農產品市場風險與市場預測研究[J].農業技術經濟， 2003（3）：1-5.

[2] 姜長云，劉志榮. 高度警惕主要農產品價格出現大起大落的風險[J]. 中國發展觀察，2008（2）：8-11.

[3] 董少杰.政府部門對農產品市場風險預警的管制和調控――基于豬肉和大蒜價格暴漲經濟學分析[J].天津農業科學，2012（4）：95-99.

[4] 劉武，婁成武. 定量分析方法[M]. 北京： 科學出版社，2003.

[5] 鄧聚龍. 灰理論基礎[M]. 武漢： 華中科技大學出版社， 2002.

[6] 侯杰泰，溫忠麟，成子娟.結構方程模型及其應用[M].北京：教育科學出版社，2004.

[7] 鐘昱，張鵬.農產品價格研究方法綜述[J].市場經濟與價格，2012（9）：11-13.

[8] 李干瓊.SV因子框架分析下農產品市場短期預測[D]. 北京：中國農業科學院，2012.

篇5

關鍵詞：激勵 企業管理 滿意感

1 波特—勞勒“綜合激勵模型”概念

美國行為科學家波特(l.w.porter)和勞勒(e.e.lawler)在1968年的《管理態度和成績》一書中提出了綜合型激勵模型。

波特—勞勒的“綜合激勵模型”勾勒出努力工作與取得績效、獲取獎酬、滿足個體需要之間的內在聯系。其邏輯關系是：人們的努力工作導致取得良好績效，取得績效后得到相應報酬，最終滿足需要而產生滿意感。

“綜合激勵模型”在特定情況被稱之為努力工作程度的外因刺激模型。努力程度是指：行為者受到激勵的強度和由此產生的對工作投入的力度程度。努力程度主要取決于效價和期望值兩個關鍵因素。效價是指：個體預計取得績效后所帶來的效用價值(重要性)，即主體感受到的意義。期望值是指：對達成績效的概率估計(可能性)。只有當人們對某一行動的績效的效價和期望值同時處于一定水平時，才能促使個體產生強大的內在自我驅動力，并付諸行動，努力指向行為的目標。工作績效是指：工作表現和所取得的成果。它是個多維變量的結果，不同文化程度和不同意識形態有一定程度的差異，除了受個人努力程度這一主要因素的影響之外，還要受到其他多方面因素的制約。主要有：個人能力與素質、工作條件與工作環境、外界環境與條件、角色感知等。個人能力與素質是指：個體從事相關工作的必要的智能、技巧以及生理、心理、環境條件發射等方面的相關品質素質，這是完成工作任務、取得工作績效的自身已經具備的條件。工作條件是指：適合于從事該項工作的外在條件，體現在物理環境、人際環境、社會環境、保障措施等方面。認識程度即角色感知是指：個體對自身行為與組織期望關系的理解。這三者將對能否取得預期績效產生重要作用，以及后期變化趨勢與發展，同時也會在一定程度上影響對期望值的判斷。獎酬是指：個人取得工作績效后的各種所得報酬。它由外在獎酬與內在獎酬兩部分組成。前者指工作目標達成之后，組織給予的物質報酬和表揚鼓勵等，是外加性的報償。后者是在工作過程中或獲得績效時的體驗、心理感受，如工作本身的樂趣、成就感、勝任感等，是內在性的報償，這其中，周邊人際關系環境也對無形獎酬起到重要作用。滿意感是指：個人當取得某項預期結果時所體驗到的滿意感覺程度。滿意是個人內在的主觀心理感受，他不僅決定于實際獲得的有形獎酬，還決定于個人對一定水平工作績效所預期的獎酬影響，即受“期望的公平”影響。認為付出與所得相當，經與縱向、橫向的比較，認為合理，就會感到滿意。滿意感會影響下一輪行為的努力程度，但滿意感是隨時間、空間和時態變化而變化的變量因素。

2 波特—勞勒“綜合激勵模型”的具體應用

2.1 打破原有框框，建立新的有效激勵機制 捻絲車間是國有改制企業鑫荻良公司下屬的一個生產加工車間，有兩條從德國引進的生產線，設計生產能力1200噸/年，有管理人員和生產一線工人20多人，2000年正式建成。原先生產加工效益較好，但2005年以后，隨著國內同類型設備的增加，競爭加劇，定單數量逐年下降，生產負荷一直維持在50%左右，基本處于虧損狀態，員工收入減少，士氣低落。

2008年，公司經營者從波特—勞勒“綜合激勵模型”中得到啟發，轉變思路，大膽提出打破原有框框，建立新的考核激勵機制。公司經營者向車間員工提出了新的考核目標，鼓勵員工做出績效，提高收入，激發員工的積極性。公司取消了原來一些單個的傳統的考核項目，諸如產量、質量、單耗、運行天數、檢修費用等，取而代之的是對車間進行模擬利潤考核，即車間每月取得的模擬利潤，公司以一定比例獎勵給車間。每月由公司財務部會同生產部、營銷部等部門，對車間進行獨立的全成本核算，真實、客觀地反映每月車間的經營成果。經營業績直接與員工收入掛鉤，獎勵部分由車間自己支配，并通過制度予以保證，使車間員工的付出和回報成比例，使公司的效益增加的同時，員工的收入也同步增長，充分體現“多勞多得”。同時，公司對車間充分放權，車間有人員的調配權、安排生產計劃權、采購原料和產品定價否決權等，車間從不關注市場和不關心市場規則到積極關注市場，參與市場和主動參加市場競爭，產品更對路，成本更真實，效益更實在。

2.2 進行能力和環境分析，確定合適的效價和期望值 在不同的崗位中，員工的能力對完成本崗位的任務起著巨大的作用。公司在征求車間主任意見的基礎上，對車間人員進行了適當的調整，做到人盡其才。配備好人員后，還為其發揮才干創造了必要條件，配備必要的資源，給與釋放和展示才干的空間。

影響員工努力程度的兩大因素是效價和期望值。根據期望理論，員工對一個事件投入程度跟目標效價和期望值有關，如果目標達成獲得的激勵對員工沒有吸引力，那么員工工作積極性就會受影響，如果目標達成對員工來說不切合實際，員工沒有信心達成目標，那么這樣的激勵對員工就猶如“水中月、鏡中花”，員工也不會為不可能完成的事情而竭盡全力。

所以，在制定考核指標時，充分考慮車間的實際情況，經過對前幾年的數據匯總分析，制定出公司和車間都能接受的適合的利潤目標。獎勵的力度不再是“不疼不癢”，而是很有吸引力。弗魯姆期望理論的激勵公式是：激勵力量=效價x期望值。該公式表明激勵力量與效價、期望值成正比。效價再高，如期望值太低，激勵力量是有限的，反之亦然。期望過高，可能會失望，導致挫折感；期望過低，不能開發潛力，難以獲取最佳業績。

2.3 轉變員工的身份，提高員工的認識程度 在波特—勞勒“綜合激勵模型”中，把“角色感知”作為達成“工作績效”的重要因素之一，通過回饋，進而對“努力程度”也產生影響。“角色概念”就是一個人對自己扮演的角色認識是否明確，是否將自己的努力指向正確的方向，抓住自己的主要職責或任務，明確自己在整體環境中應該主動和積極去完成的任務。

公司改制后，企業由國有企業變成了民營企業，員工的身份也隨之轉變成了公司的股東和員工雙重身份，既是公司的主人，是“小老板”，又是公司的雇員，是“打工者”。但員工的思想轉變需要一個過程，需要正面引導。員工對企業的主人翁認識程度不夠，還是停留在原來國企中的思維，還沒有真正轉變過來。公司為此對員工進行了宣傳、溝通和教育，使大家統一和提高了認識。

作為公司的雇員時，工作上的主觀能動性就不能充分被調動，往往工作被動和消極，而作為主人，就會覺得自己是公司的一份子，會產生比較強的責任感，把做好工作看作為自己的一份責任，而且會發自內心，也比較容易接受來自于公司的目標要求，并產生認同感，為考核取得實效打下扎實的基礎。

2.4 確保公平、公正的評價，提高員工的滿意感 獎懲措施是否會產生滿意感，取決于被激勵者認為獲得的報償是否公正。如果他認為符合公平原則，當然會感到滿意，否則就會感到不滿，而滿意將導致進一步的努力。波特—勞勒“綜合激勵模型”中，感覺公平是組織獎勵帶來員工滿意的前提。

公平理論認為，一個人對工作報酬的滿意度，不僅僅受絕對值的影響，更受相對值的影響。員工對自己所付出的勞動及所得到的報酬，要進行縱向和橫向的比較，將自己以前的勞動投入與所得報酬和現在的勞動投入與所得報酬進行縱向比較，還將自己的勞動投入與所得報酬和他人的勞動投人與所得報酬進行橫向比較。比較的結果是相等的，就認為公平合理；如果是不相等，同樣的投入，報酬少于以前，或少于他人，就會認為是不公平、不合理，就會導致心理失衡，產生不滿意感，影響積極行為。

所以，公司建立了公平、公正的考核體系，有專門的考評小組嚴格把關，在每月公司經濟活動分析會上講評，既充分肯定成績，也決不掩蓋問題。使車間員工能真正拿到付出后的回報，其它部門也心服口服，避免了部門之間的矛盾發生。

2.5 實現激勵有效性，推進綜合激勵循環 綜合激勵模型認為，員工努力會促進工作績效的提升，工作績效提升會得到組織獎勵，組織獎勵會使員工滿意，員工感到滿意后會繼續努力工作，這樣就完成了一個績效管理綜合激勵循環，形成一個閉環系統。

經過實踐，首先，車間員工的精神面貌發生了很大改變，大家表現出良好的主人翁態度。車間上下積極動員起來，日班人員往往一人兼幾職，日班的電工、檢修工、鏟車工積極參與割筒管、修臺車、打包、裝車等工作，分工不分家，同甘共苦；生產一線的員工表示，工作量盡管增加，人員不增加，但要提高勞動產生率，降低人工成本；對原來一些更換下來的備品件修舊利廢，降低備件費用，對回收的紙管自己進行再加工，節約輔料費用。車間在原來僅僅生產滌綸絲的基礎上，積極嘗試生產其它品種，并取得成功，如錦綸、氨綸等。在原來只能生產1000旦～3000旦的規格的基礎上，自己動手進行技術改造，現在已能生產45旦～5000旦的產品。還積極開拓來料加工業務，客戶不分大小，服務不大折。在穩定質量、降低單耗方面也有不少新的舉措。車間提出的口號是：“不能由于質量問題而逃走一個客戶，”“我們比價格，更比服務。”

3 運用波特—勞勒“綜合激勵模型”企業經營者應注意的幾個問題

3.1 考核激勵是循序漸進的過程，激勵能否形成良性循環，取決于多種綜合因素 通過實踐可以認識到，不要以為設置了激勵目標、采取了激勵手段，就一定能獲得所需的行動和努力，并使員工滿意。要形成激勵努力績效獎勵滿足并從滿足回饋努力這樣的良性循環，還取決于獎勵內容、獎懲制度、組織分工、目標導向行動的設置、管理水平、考核的公正性、領導作風及個人心理期望值等多種綜合性因素。

3.2 在設置考核激勵內容時，應該考慮到固定收入和浮動收入的比例 在固定收入滿足員工生活基本需要前提下，應加大績效工資、獎金等激勵薪酬的含量與比重；另一方面在重視物質激勵作用的同時，不能忽視精神激勵的重要作用。不能把獎金的比例放得太大，超過50%就顯得不合理。

3.3 在激勵方式上，應該注意激勵的及時性、針對性 考核一定要考慮到部門或車間的實際情況，要可操作和可控制，絕對不能發生失控的情況；考核指標要有相對穩定性，不能經常改變，在經過一個穩定周期后，可以作適當的修正；考核要考慮到公司其它部門之間的公平性，以對公司的貢獻大小為主要依據，有所偏頗會產生矛盾；對部門或車間的激勵，同時還要考慮到公司職能部門的貢獻。